NATURA BRAMY

Rynki Ekonomia Gospodarka Świat i czasem Polityka

Studium oddziaływania pewnego dna…

with 177 comments

Dziś będzie nietypowo, jak na zawartość tego bloga. Zajmę się przede wszystkim jednym papierem wartościowym i będą to….akcje jednego z banków, notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a mianowicie akcje INGBSK.

Już teraz, na zupełnym wstępie mówię: nawet jeśli GPW Cię, Czytelniku kompletnie nie interesuje, bo od dawna tylko kontrakty na S&P500 albo na ropę naftową i nic więcej, naprawdę warto dotrwać do końca tego wpisu, bo to, o czym tu będzie, ma wymiar uniwersalny, wykraczający daleko poza notowania samego INGBSK.

Skąd pomysł? Przypadek. Nigdy by tego wpisu nie było, gdyby nie pewien mój znajomy, zainteresowany giełdą tak raz na 5 lat. Zapewne część z Czytelników tak jak i ja, co jakiś czas jest nagabywana przez rodzinę lub znajomych, żeby koniecznie przyjrzeć się tym czy tamtym rzekomo super wyglądającym akcjom i powiedzieć, co o nich się myśli. Staram się tego typu sytuacji unikać, ale nie zawsze się da.

Ludzie najczęściej mają już ugruntowany pogląd na dane akcje i plan, co chcą z nimi zrobić i oczekują jedynie, że im się ten plan swoją analizą potwierdzi. Nie daj Boże powiedzieć coś nie po ich myśli.

Pamiętam, jak w maju albo czerwcu 2007, w czasie wielkiego szaleństwa tłumów z funduszami powierniczymi odpowiedziałem znajomej, że moim zdaniem to jest czas na sprzedawanie, a nie kupowanie funduszy. Obrażona, do końca roku się do mnie nie odzywała, bo od tego momentu jej fundusz jeszcze trochę urósł. Ona oczywiście wbrew mojej radzie niemal następnego dnia kupiła, więc wyszło na to, że nie chciałem jej dać zarobić i stąd ta obraza.

Odezwała się gdzieś w połowie 2008, przepraszając i błagając o pomoc w wyjściu z jak najmniejszą stratą, co starałem się zrobić, ale to była już tylko kwestia: stracić ponad 40% czy parę procent jednak da się z tego wybronić?

Od tego momentu unikam jak ognia podobnych spraw, ale bywają przypadki, że odmówić się nie da. To jest właśnie taki przypadek „nie do odmowy”. Znajomy umyślił sobie, że z nowym miesiącem (październikiem 2016) nabędzie koniecznie pakiet akcji INGBSK, bo jak zaczynać, to oczywiście tylko od nowego miesiąca, a do tego na ostatniej sesji września „była promocja” i jest taniej.

Odpowiedziałem wymijająco, że moim zdaniem w październiku zobaczymy na świecie spadki i żeby dał sobie spokój, ale wymusił poważniejsze zajęcie się sprawą.

Nie było rady, zająłem się. A to, co z tego zajęcia się wynikło, przy okazji przedstawiam na blogu.

Pierwsze, co rzuciło mi się od razu w oczy, to fakt, że 2 ostatnie sesje września to świecowa, klasyczna, jak z podręcznika, Zasłona Ciemnej Chmury utworzona na znacznych obrotach, co już na wstępie sugerowało potencjalną istotność tej formacji, a owa „promocja” znajomego to po prostu jej ciemny składnik.

ing-darkcloud

Kolejną rzeczą, którą zawsze z zasady robię, gdy analizuję nieznany mi dotąd bliżej wykres, jest sprawdzenie, jak zachowują się cykle czasowe i czy tworzą jakieś węzły na którychś z ekstremów. Owszem, w interwale dziennym na ING tworzą się węzły na części ekstremów, ale bez rewelacji, a moje ulubione punkty wypadły wręcz słabo. Nieco lepiej wygląda to w układzie tygodniowym, ale też daleko do zachwycających konstrukcji rynku w tym względzie, ot średniej jakości obraz, bez fajerwerków, co nawiasem mówiąc pośrednio sugeruje, że nadchodzące spadki INGBSK, sygnalizowane przez Zasłonę Ciemnej Chmury, będą tylko korektą niezbyt wielkich rozmiarów. Nie będę tu dalej tematu węzłów czasowych dziś drążyć i nie przedstawię związanych z nim wykresów, bo to nie ten element jest przedmiotem wpisu.

Nie będę też wchodzić w oscylatory, dywergencje czy linie trendu, bo to każdy może sobie sam sprawdzić, a czym mógłbym Cię w tym obszarze zaciekawić Czytelniku na tyle, byś uznał za warte dotrwać do końca tekstu?

Kilka uwag, nim przejdziemy do zasadniczej części tekstu:

1. Jeśli ktoś trafił na ten wpis przypadkowo, zanim zacznie się śmiać, stukać w czoło lub mówić, że to wszystko bzdura bo on wie, że… itd. , powinien zerknąć na moje poprzednie 3 wpisy i zobaczyć, jak to działa na tak różnych od siebie instrumentach, jak Bitcoin (BTC), indeksy akcyjne w USA i Europie Zachodniej czy wreszcie nasz swojski indeks WIG20. To powinno skutecznie zmienić jego nastawienie. Zapewniam, że TO działa na znakomitej większości wszystkich płynnych instrumentów, dostępnych na regulowanych rynkach, a i na niektórych nieregulowanych (np. notowania BTC) też. Sprawdzałem.

2. Przypominam, że dokładność używania metody, którą roboczo nazwijmy sobie na chwilę „wibracją setnych części” wynosi plus minus 2 setne (czyli jeśli mamy dno np. na poziomie 12.76 to trafienie 74 jak i 78 jeszcze się mieści w dopuszczalnych granicach wg metody, ale już trzeba do niego podchodzić ostrożniej, a przy „trzech setnych” różnicy trafienie raczej należy odrzucić)

Po tym przydługim wstępie czas w końcu przejść do meritum. Zacznijmy od tytułowego dna na akcjach INGBSK. Powstało ono 21.01.2016 r z minimum intraday na poziomie 97.53 PLN

Proszę dobrze zapamiętać setne części tego minimum, bo za chwilkę nam się to przyda.

Jeden wykres wart jest 1000 słów i oto on:

ingvib53

Uwaga dla niepoprawnych falowców, oglądających wykres: niebieskie cyfry 1-5 nie oznaczają fal Elliotta🙂

Na wykresie doskonale widać, co działo się w momentach czasowych, odpowiadających liczbowo „wibracji setnych części”, liczonych od dna z 21 stycznia br. zarówno w formie dni kalendarzowych (CD) jak i sesji giełdowych (TD).

Nietrudno zauważyć, że rynek swobodnie przeskakuje między dwoma sposobami pomiaru czasu: dniami kalendarzowymi i sesjami giełdowymi, wybierając taki, jaki mu w danym momencie pasuje. Widać, że jeśli się chce skutecznie korzystać z tej metody, trzeba być gotowym używać obu naprzemiennie.

Proszę na początek zwrócić uwagę na miejsca, oznaczone cyframi 1-3. W miejscach tych mamy mniejsze lub większe dna, po których następowała kontynuacja trendu wzrostowego. Punkt nr 3 za chwilę z pewnych względów omówię bardziej szczegółowo, na razie istotna obserwacja ogólna: zjawisko pojawiania się dołków w istotnych punktach czasowych w czasie rynku wzrostowego i szczytów w trendzie spadkowym jest dość dobrze znane tym, którzy używają cykli (węzłów) czasowych i nazywane jest byczą (niedźwiedzią) rotacją. Generalnie im silniejszy i bardziej zdecydowany trend, tym wyraźniej w węzłach czasowych wypadają minima dla rynku Byka i maksima dla rynku Niedźwiedzia.

Teraz proszę zwrócić uwagę na punkty nr 4 i 5. Punkt nr 4 to tzw. Świeca Wysokiej Fali, pojawiająca się najczęściej w miejscach, gdzie rynek ma wątpliwości co do kontynuacji trendu. Tu rzeczywiście sprowokowała korektę. Punkt nr 5 to nasza Zasłona Ciemnej Chmury z pierwszego wykresu.

Od razu można wywnioskować, że skoro tak idealnie pojawiła się w na Wibracji 53 (w 253 dniu kalendarzowym od dna z 21.01.16) jest jeszcze istotniejsza, niż zdawałoby się to na początku analizy i oznacza, że INGBSK rozpoczął większą korektę, być może całości wzrostów od styczniowego dna.

Teraz kwestia punktu 3. Powstanie tego punktu zbiegało się w czasie z głosowaniem nad Brexit’em i jego pamiętnymi następstwami, czyli „nieoczekiwanym” spadkiem dzień po. Przypomnę: rynki akcji zrobiły szczyt 23.06 w oczekiwaniu na zwycięstwo Bremain (to 154 dzień kalendarzowy od dna z 21.01. br) , po czym otworzyły się nisko 24.06 gdy stało się jasne, że wygrał Brexit, ale od razu zaczęły rosnąć tak, że na większości indeksów 24.06 w piątek, bądź 27.06 w poniedziałek, uformowały się dna.

Uważny Czytelnik być może zauważył, że wg tej metody dno powinno wypaść 24.06 (gdzie minimum to 120.05 PLN) bo był to 155 dzień kalendarzowy od styczniowego dołka, tymczasem na początku sesji 27.06 (a więc w 158 dniu kalendarzowym) mamy króciutkie, kilkuminutowe naruszenie tego minimum i nowe minimum, bardzo szybko wybronione, na poziomie 119.90 PLN, po ustanowieniu którego kurs już nie spadł poniżej 120.05. Przyczyną takiej drobnej niedokładności jest zaburzenie, wynikające z oddziaływania Brexit’owego lokalnego szczytu z 23.06, o którym nie będę tu pisać z powodów, które wyjawię na końcu tego wpisu.

Sprawdziłem też, czy takie proste oddziaływanie dna z 21 stycznia 2016 dobrze widoczne na poziomie dziennym, przekłada się również na podobne oddziaływanie na poziomie godzinowym. Krótka odpowiedź – nie. Owszem, parę zależności, będących Wibracją 53 znalazłem, ale nie jest to tak jednoznaczne i wyraźne, jak na wykresie dziennym. Kilka ciekawostek jednak znalazłem i pokażę je, ale na wykresie dziennym, bo rozdzielczość wykresu godzinowego, przełożonego na WordPressa w takiej skali, by wszystko się zmieściło, jest za mała. H- godziny sesji giełdowej (nie zegarowe!):

ing-tradinghours

Godzinowe minima bądź maksima na wykresie intraday wypadały w zgodzie z Wibracją 53. Najsilniejsza Wibracja 53 wystąpiła w dnie z 6 kwietnia 2016 (453 godziny od styczniowego dna w ostatniej godzinie 52 sesji giełdowej od tego dna). Ciekawy jest tu również fakt wystąpienia Wibracji 53 pomiędzy 2 najważniejszymi szczytami I półrocza, gdyż oba nie są bezpośrednio związane ze styczniowym dnem.

Jeśli dotąd jeszcze nie słyszałem głośnego huku opadających z wrażenia na podłogę szczęk Czytelników tego wpisu, to teraz na pewno usłyszę. Do tej pory milczałem co do kwestii maksimów, osiągniętych przez INGBSK w tym roku, pora to pokazać🙂

ing-153price-tops

I jak tam szczęki? Już pozbierane z podłogi?🙂

Niestety, od razu śpieszę uspokoić rozgrzane głowy, gotowe biec i próbować tego schematu na każdym rynku: takie proste oddziaływanie wibracji części setnych „do przodu”, pozwalające trochę prognozować zachowanie rynku, jest niezbyt częste. Ale warto próbować, bo a nuż w tym momencie zadziała? Co najmniej równie częste jest oddziaływanie, na podstawie którego kompletnie nie da się prognozować rynku, takie, jak to, które pokazywałem w poprzednim wpisie w odniesieniu do indeksów SPX i DJIA, gdzie squaring następuje na bazie wibracji z nowo formującym się ekstremum, a nie tym z przeszłości:

spx-squaring

djiasquaring

Czas w końcu się do czegoś przyznać. Zapewne część Czytelników podejrzewa, że znalazłem to sam, a teraz dzielę się tym z Wami. Chciałbym, ale to nie ja… choć z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że w paru momentach byłem naprawdę blisko, jak choćby wtedy, gdy zajmowałem się czymś, co nazwałem roboczo Spiralą Cenowo – Czasową. Obiecywałem to parę lat temu ujawnić na blogu, ale ostatecznie zrezygnowałem, z powodu zbyt wielu luk, niedokładności i wyjątków, jak na sensowny system tradingowy. Ale krążyłem koło tego blisko.

Czy bardzo zaskoczę Was, Czytelnicy, jeśli powiem, że tego odkrycia dokonał…..któżby inny jak nie Jeff Greenblatt?

Nie, nie znajdziecie tego w żadnej jego książce. Dokonał tego mniej więcej na przełomie 2015 i 2016 roku i ostatecznie złożył z tego i innych swych odkryć system, pozwalający na wykorzystanie w tradingu układu różnych Wibracji, który nazwał Kairos ( z greckiego: odpowiedni lub zwrotny moment). System charakteryzuje się bardzo wysoką dokładnością, znacznie przewyższającą węzły czasowe i dużo lepiej pozwala wybrać momenty otwierania/ zamykania pozycji od chyba wszystkich systemów tradingu, jakie znam

Jeff odkrył to, gdy zajął się handlem na YM (kontrakty e-mini na Dow Jones’a) na podstawie 1 minutowych wykresów. Na początku posługiwał się tym jedynie w handlu intraday, stopniowo zauważając, że równie dobrze działa to na wykresach 15 minutowych, godzinowych, dziennych, a nawet tygodniowych.

Niestety nie jest to takie proste, jak by się mogło wydawać na podstawie jedynie „wibracji części setnych”. Są w tym systemie i inwersje i równoczesne łączne oddziaływania obu ekstremów (dna i szczytu), które łączy ruch, dokonujący się między nimi. To właśnie coś takiego występuje w punkcie nr 3 na wykresie dziennym INGBSK.

Postanowiłem na blogu ujawnić tylko tę część systemu Kairos, którą Jeff sam zdecydował się ujawnić postronnym (no dobra, zrobiłem jeden niewielki kroczek więcej, ale nie wykroczyłem poza pewną rozsądną granicę).

Od pewnego czasu z Jeffem łączy mnie coś więcej niż tylko zdawkowa wymiana spostrzeżeń i uwag na temat zachowania rynków i byłbym głęboko nieuczciwy wobec niego, pokazując na blogu coś, czego on sam nie zdecydował się publicznie ujawnić. To właśnie z tego powodu nie pokazuję wszystkiego, co wiem o zaburzeniu w punkcie nr 3 na wykresie oddziaływań dziennych – musiałbym tę granicę przekroczyć. Sam cenię sobie lojalność i uczciwość bardzo wysoko, więc jeśli oczekuję tego od kogoś, muszę podobnie wysoko stawiać poprzeczkę wobec siebie.

Jeśli kogoś ten system zainteresował, może uzyskać kontakt z Jeffem tu:

http://www.lucaswaveinternational.com/

Proszę próbować rozmawiać z nim indywidualnie.

Nie chcę, by te ostatnie 2 zdania zostały odebrane przez Czytelników w taki sposób, że oto naganiam Jeffowi klientów. Nie. Cały powyższy wpis pokazałem jedynie z powodu mojej fascynacji tym, co Kairos może, co przypadkowo zobaczyłem na wykresie Banku Śląskiego i po to, by rozwiać ewentualne złudzenia, jakoby był to mój wynalazek. Taki genialny nie jestem, choć nie ukrywam, że chciałbym być🙂

Ale z drugiej strony nie mogę też nikomu zabronić kontaktów z Jeffem i ewentualnie stania się jego klientem, jeśli taka będzie owego Czytelnika wola – nie ja jestem dysponentem tego systemu, ja go tylko znam. Zdaję sobie sprawę, że jest w tym wszystkim cienka granica, której staram się nie przekroczyć. Z poczucia obowiązku musze też tu wspomnieć, że nie mam żadnych związków biznesowych z Jeffem i nie jestem jego przedstawicielem handlowym. To z kolei musiałem napisać z poczucia lojalności wobec Czytelnika mojego bloga.

Choć Jeff nazwał ten system Kairos, to ja prywatnie sądzę, że Jeff odkrył ponownie coś, co odkrył wcześniej Gann i nazwał Prawem Wibracji (The Law of Vibration). Niestety nie mogę tych moich domysłów potwierdzić, gdyż Gann nikomu publicznie wiedzy o Prawie Wibracji nie przekazał, najprawdopodobniej zabierając tę tajemnicę do grobu, zostawiając jedynie rozproszone po różnych swych tekstach wskazówki i aluzje na jego temat, które można znaleźć w większości zebrane np. tu:

http://docslide.us/documents/wd-gann-law-of-vibration-5584608061a28.html

Podobno powieść napisana przez Gann’a i wydana w 1927 r. pt: „Tunnel throu the Air” ma zawierać ukryte wskazówki na temat Prawa Wibracji.

Tony Plummer napisał nawet na tej podstawie książkę, twierdząc, że odkrył cóż to takiego, analizując właśnie „Tunnel…” (to najnowsza na rynku księgarskim pozycja, której autor twierdzi, że rozgryzł Prawo Wibracji, ale nie jedyna; były wcześniejsze, innych autorów, twierdzących podobnie).

Książki Plummera nie czytałem, ale znając cały system Kairos, dostrzegam uderzające podobieństwa między tym, co opisywał w formie napomknięć i aluzji Gann, a tym jak działa Kairos, stąd ta moja opinia. Myślę, że nawet nie znając systemu Kairos i widząc jedynie zachowanie akcji INGBSK na powyższych wykresach, można dojść do podobnych podejrzeń.

„Wibracja części setnych” jest istotnym, ale tylko jednym z kilku elementów składowych Kairos i sama z siebie nie może być skuteczną strategią tradingową. Takie cuda, jak te pokazane powyżej na wykresach INGBSK, po prostu zdarzają się zbyt rzadko🙂

Ale czasem Pan Rynek robi nam tę łaskę i pozwala sobie na proste i „przewidywalne” działanie zgodnie z „Wibracją części setnych”. Zazwyczaj nie tak dokładnie i nie z tak wieloma punktami reakcji, jak powyżej na INGBSK, ale wystarczająco dokładnie, by móc to skutecznie wykorzystać, nawet nie znając całego Kairos.

To tyle ode mnie na dziś.

Na mokrych liściach
Jarzenie się
Świateł wioski.

Ryota (1707-1787)

Written by songmun

10 Październik 2016 @ 15:41

Odpowiedzi: 177

Subscribe to comments with RSS.

  1. Patrzę na to, co robi CAC40 i przyznam się, że jestem lekko zaskoczony: szarpie w górę po 29.11 dokładnie tak, jak mi wychodziło w Kairos i to POMIMO tego, że SPX raczej ma teraz korektę, która (znowu wg Kairos) powinna potrwać plus minus do 7-8 grudnia

    Sam już prawie straciłem wiarę w datę 29.11🙂 i szukałem innego miejsca (wszak SPX w korekcie, czemu więc CAC?) stąd to zaskoczenie. A jednak trzeba będzie się gdzieś z sensem ustawić i kupować korekty „Kakerąoun’da”🙂

    songmun

    30 Listopad 2016 at 09:52

  2. pisałem punkt po punkcie codziennie w górę bo byka ma być w % zestawieniach AAII jak najwięcej plotki Trumpowe kupione i muszą być drogo oddane a jest komu. Trend nie może pokazywać słabości w psotaci korekt tylko schodeczki w górę bo wtedy najwięcej ludzi wchodzi w spokojny rosnący rynek i o to chodzi. Tlen odcina się w w najmniej oczekiwanych momentach, o których nikt nie napisze na żadnym forum. Bull trap po tym new paradigm jaki obserwujemy musi być idealnie wykończony

    Katiusza

    30 Listopad 2016 at 12:53

  3. Wszystko to co się odbywa to w granicach błędu statystycznego ,Trzeba poczekać na wyjaśnienie sytuacji kilka dni a wszystko się wyjaśni.Cierpliwość jest cnotą którą trzeba szanować

    leszcz

    30 Listopad 2016 at 20:25

  4. Witam, mam pytanie po jakich cenach prognozuje się długości fal? Bierze się ceny zamknięcia świec czy górne/dolne cienie? Z góry dziękuję za pomoc🙂

    Laik

    1 Grudzień 2016 at 01:08

    • Elliottowcy liczą od minimum intraday do maksimum intraday

      songmun

      1 Grudzień 2016 at 09:11

  5. SP-500 już swój grudniowy maks osiągnął – kłopot w tym,ze nie do końca tak jak na to liczyłem i w związku z tym końcowa struktura jeszcze trochę potrwa zanim się wypełni.

    gandy

    1 Grudzień 2016 at 21:57

  6. Trochę źle się wyraziłem – w grudniu nie przebije listopadowego szczytu.

    gandy

    1 Grudzień 2016 at 21:58

  7. Pytanie do Gospodarza. Można prosić jeszcze o jakiś komentarz do obecnej sytuacji na ING? Wygląda na to, że coraz bliżej przesilenia. Założenia wciąż aktualne? Kurs osiągnął 151,70. Czy aby nie będzie to ruch w przeciwną stronę?

    Rafał

    2 Grudzień 2016 at 18:46


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s

%d bloggers like this: