NATURA BRAMY

Rynki Ekonomia Gospodarka Świat i czasem Polityka

O replikacji po raz drugi

7 Komentarzy

Hej, nie przesadzasz? Piszesz tu po raz drugi o replikacji? Nie pamiętamy, byś o czymś takim pisał kiedykolwiek.
Tak. To nie pomyłka. Pisałem tu już raz o tym zjawisku. W 2016 roku. Tylko wtedy jeszcze nie miało ono tej nazwy i nie wiedziałem, że to się powtarza na praktycznie wszystkich dostatecznie płynnych rynkach (choć trochę przeczuwałem, że to może być dużo powszechniejsze, niż tylko wykres dzienny INGBSK):

https://naturabramy.wordpress.com/2016/10/10/studium-oddzialywania-pewnego-dna/

Przyjrzyjmy się wpierw godzinowemu wykresowi ciągłemu kontraktów na złoto (GC). Uwaga techniczna: na wykresach jest sporo różnych cyferek, z których korzystam na co dzień do różnych celów. Proszę zwracać uwagę tylko na te w kolorze czerwonym i zielonym.

GC 60 min

Klasyczny, typowy Kairos: dno na poziomie 1551.1 USD/oz, a szczyt 52 godziny później. Myślę, że przyzwyczaiłem już Czytelników do takich rymowanek czasu z ceną, jako miejsc zwrotu kierunku ruchu.
Ten korekcyjny wzrost staje się znacznie ciekawszy, jeśli zamienimy wykres godzinny na dwugodzinny i porównamy czas z różnicą cen, między dołkiem a szczytem:

GC 120 squaring

1577.7 – 1551.1 = 26.6 USD w 27 świecach wykresu dwugodzinowego. Czysty, typowy squaring 1:1 Ganna.
Squaring świadczy o zakończeniu korekcyjnego ruchu w górę i zapowiada ruch w dół, a jego późniejszy, obroniony na poziomie 1576.8 USD test, potwierdza jego ważność. Ale…squaring na wykresie 2 godzinnym jest istotny w stosunkowo krótkim okresie czasu. Nie jest to coś, co by zapowiadało fundamentalną zmianę trendu na miesiące. Prawdopodobnie to kwestia zaledwie kilku najbliższych dni, o czym jeszcze będzie poniżej.
OK, ale to nadal nic nowego, to już widzieliśmy tu wielokrotnie. Czas na replikację. Słowo pochodzi z łaciny i oznacza powielanie, powtarzanie. Popatrzmy na poniższy wykres kontynuacyjny kontraktów na złoto w układzie 6 godzinnym. I kolejna uwaga techniczna: korekcyjny szczyt na poziomie 1598.5 ma opis w nawiasie 89 on GCF20 czyli 1589.0 na kontrakcie styczniowym. To błąd w opisie z mojej strony, chodziło o kontrakt lutowy, GCG20:

GC360 77

Zacznijmy od pierwszego spadku. Różnica ekstremów, początkowego i końcowego to 1613.3 – 1536.4 = 76.9 USD czyli prawie 77 USD. Zobaczmy, jak ładnie się to rymuje czasem powstania korekcyjnego szczytu, testującego początek korekty (błąd 2 jednostek jest tu granicznym dopuszczalnym), czyli z 75 świecami. Za chwilę pojawia się ten sam rym, dla odmiany z ceną 1577.7 USD, po czym okolice 77 znowu działają jak magnes, podciągając test niedawnego szczytu w pobliże tej wartości.
Powtarzalność tej początkowej wartości, 76.9 staje się wyraźna. I jeszcze coś. Myślisz, Czytelniku, że wartość 1551.1 jako minimum pierwszej fali spadkowej od szczytu 1598.5(89) jest tu przypadkowa? Otóż nie. Wystarczy tylko od wartości maksimum z 3 lutego, ale tej odnotowanej na kontrakcie GCG20, czyli 1589.0 odjąć wcześniejsze minimum 1536.4:

1589-1536.4 = 52.6 USD

A więc znowu replikacja!
To działa wszędzie, na każdym, dostatecznie płynnym rynku. I w każdym interwale czasowym. Jeff Greenblatt, któremu zawdzięczamy odkrycie i upublicznienie tego zjawiska (jak i jego nazwę) swoje badania rozpoczynał zazwyczaj od 1 minutowych wykresów kontraktów na indeks DJIA, oznaczanych symbolem YM. Jeśli tam coś odkrywał, sprawdzał potem powszechność występowania zjawiska na innych instrumentach i innych interwałach czasowych, upubliczniając je dopiero po stwierdzeniu, że rzecz jest uniwersalna. Replikacja może się pojawić wszędzie: w cenie maksimum lub minimum, różnicach tychże cen, w czasie między ekstremami, w różnicy stopni Square of 9 Ganna czy stosunku różnicy długości sąsiadujących ze sobą fal rynkowych (np. korekcyjne zniesienie wcześniejszej fali wzrostowej, wynoszące 0.77, by trzymać się naszego powyższego przykładu ze złotem) . Zazwyczaj w trakcie rozwoju sytuacji między odległymi od siebie, dość istotnymi ekstremami rynku może pojawić się kilka różnych replikacji, naprzemiennych między sobą. W naszym przykładzie wykresu kontynuacyjnego kontraktu na złoto pojawia się jeszcze mniej ważna replikacja 0.9; 9; 90, której tu nie pokazałem.
A jakie to ma praktyczne znaczenie?
To akurat bardzo proste – jeśli tylko zna się wcześniejsze replikacje, bądź potrafi się je na wykresie dość szybko odnaleźć, można zweryfikować, czy pojawiające się właśnie ekstremum trzeba uznać za istotną zmianę trendu, czy tylko drobną korektę o znikomym znaczeniu dla rozwoju sytuacji w naszym interwale czasowym.
Tworzenie się replikacji podlega pewnym, regularnym tendencjom i jeśli się wie, gdzie ich szukać, znalezienie nie nastręcza jakichś specjalnych problemów. I tu….doszliśmy do ściany. Więcej powiedzieć nie mogę bez naruszenia praw autorskich Jeffa, czego nie mam zamiaru robić, zgodnie z tym, co już parę razy tu deklarowałem. Kto jest zaciekawiony bardziej, powinien zapisać się na bezpłatnego newslettera Jeffa, w którym pokazuje on pewne elementy wypracowanego w ostatnich latach systemu, a jeszcze bardziej zainteresowani mogą nabyć jego podręczniki w języku angielskim (manuals), które osobiście sprzedaje w formacie PDF. Po przykrych doświadczeniach z wydawcami, zdecydował się sam być swoim wydawcą, więc nie można tego znaleźć w księgarniach.
Adres kontaktowy:

https://www.lucaswaveinternational.com/

Powtórzę jeszcze raz coś, co również tu wcześniej podkreślałem – z Jeffem nie łączą mnie żadne relacje biznesowe, nie jestem jego przedstawicielem handlowym, nie pobieram od niego żadnych środków finansowych za reklamę, nie prowadzę żadnych szkoleń w jego imieniu. Łączy mnie z nim jedynie kilkuletnia internetowa znajomość, a wszystko co tu piszę, wynika z fascynacji jego odkryciami. I myślę, że również część moich Czytelników jest tymi odkryciami co najmniej mocno zafrapowana. O ile mi wiadomo Jeff jest jedynym człowiekiem publicznie pokazującym takie rzeczy. Możliwe, że nie jest jedynym, który to odkrył (lub jak osobiście sądzę, odkrył po latach ponownie to samo, co Gann ponad 100 lat temu), ale nie spotkałem nikogo innego, kto by coś takiego pokazywał publicznie, a trochę się po różnych rynkowych forach, grupach czy specjalistach poobijałem.

Przejdźmy teraz do drugiej części wpisu. Tę część proszę traktować z pewną rezerwą i lekkim przymrużeniem oka. To może wyjść, ale nie musi. Proszę patrzeć na to, jak na długoterminową prognozę pogody. Jeśli to, co tu poniżej przewiduję się uda, będę mieć powód do dumy, a metody Jeffa – do rosnącej sławy. Ale tak naprawdę nie o to w nich chodzi, by przewidywać, lecz by móc rozpoznawać ekstrema jak najszybciej po ich uformowaniu, co umożliwia wczesne wchodzenie w nowy trend, znacznie wcześniejsze i znacznie pewniejsze, niż u większości innych metod. Do tego metody te wykorzystuję na co dzień.
Prognozowanie zachowania rynku to zadanie bliskie beznadziejnemu, rzecz z kategorii wyjdzie lub nie wyjdzie, i tak należy traktować dalszą część tego tekstu. Tym razem przyjrzymy się wykresom srebra, ale z racji bardzo mocnej korelacji tego metalu ze złotem, większość wniosków można tu zastosować również i do niego.
Wcześniej napomknąłem o tym, że być może potrafię określić datę zmiany trendu. Dość mocnym wskazaniem od wielu różnych ekstremów jest najbliższe święto w USA – Dzień Urodzin Washingtona, obchodzony w tym roku 17 lutego (Washington urodził się naprawdę 22 lutego, ale święto corocznie obchodzi się w ostatni poniedziałek przed tą datą, chyba że 22 lutego w danym roku przypada akurat w poniedziałek).
Pierwszą poszlaką jest tu już fakt, że metale szlachetne lubią formować mniej lub bardziej istotne ekstrema w dni amerykańskich świąt.
Zrobię teraz coś, czego nie robiłem tu dotąd wcale i co jest jeszcze bardziej ryzykowne: nie dość, że podam węzeł, w którym zbiegają się wskazania od kilku ważnych ekstremów, to dodatkowo zaryzykuję nawet podanie ceny minimum, na której zakończyć mogłaby się w tym dniu korekta na srebrze. Powinny to być bardzo bliskie okolice 17.28 USD/oz (plus minus 2 centy, ale wskazana byłaby różnica nie więcej niż o 1c czyli 0.01 USD/oz)
Normalnie tego nie robię, bo w 99,999% wypadków taka próba nie ma żadnych, najmniejszych nawet podstaw, a miejsc możliwości reakcji ceny na wykresie, nawet metodami Jeffa da się w każdym momencie znaleźć co najmniej kilka.
Ale w tym konkretnym wypadku taka podstawa niespodziewanie się pojawiła – to „dziwne” dno na poziomie 17.28 USD/oz, które uformowało się w dniu 29.01.br.
Z punktu widzenia zwykłej analizy technicznej to dno nie jest „dziwne”, jest normalnym dnem, powstałym w pobliżu wznoszącej się linii trendu. Użyłem słowa „dziwne” bo jest ono dość słabe, patrząc na sprawę metodami Jeffa, a jednocześnie dało zaskakująco mocne, jak na tę słabość, odbicie.
Najprościej mówiąc, założyłem tu w ramach roboczej hipotezy możliwość powstania podwójnego dna, będącego zarazem testem dna z 29.01, tym razem o mocniejszym charakterze wg metod Jeffa i zacząłem sprawdzać tę możliwość w stosunku do Dnia Urodzin Washingtona. Rezultaty poniżej:

Silver 28 trading days

Pierwszy wykres całkiem zrozumiały – w tym dniu mamy 28 sesję, licząc od szczytu z 8.01. 2020, więc dostalibyśmy tu całkiem sensowne „rymowanie się” ceny i czasu. Sprawa zaczyna być coraz ciekawsza, jeśli dołożę do tego, że dzień 17 lutego znajduje się 328 stopni słonecznych od punktu Równonocy Wiosennej 2019 r; przypomnę, że Gann traktował dzień wiosennej Równonocy jak początek nowego roku giełdowego. Chyba nie bez powodu.

Silver fut calendar
Drugi wykres, dni kalendarzowych, pokazuje, że 17 lutego wypada dokładnie 265 dni od dna z 28.05.2019, a przy minimum na poziomie 14.265 USD/oz mamy tu bardzo ładną wibrację po na części ułamkowej tej ceny. Jeśli dodam, że te 265 dni to równocześnie 262 (pochodna od 2.618 Fibonacciego) słoneczne stopnie kątowe, rzecz robi się znowu bardziej interesująca.
A co to za 70 dni i z czym związane? Już tłumaczę.

Sprawdźmy stosunek spadku liczonego od szczytu z 8.01 (18.895 USD/oz) do dna z 29.01 do wcześniejszej fali wzrostowej, zakończonej na tymże szczycie z dnia 8.01

18.895 – 17.28 = 1.615 (ładna zbieżność z 1.618 Fibonacciego, prawda? Najmniejsza możliwa zmiana na srebrze na rynku kontraktów to 0,005 USD/oz, więc bliżej do 1.618 dojść już prawie nie można, za wyjątkiem 1.62)

18.895 – 16.565 = 2.33 (tu znowu ładna zbieżność z 233, wyrazem z ciągu Fibonacciego)

1.615/2.33 = 0.6931

i wartość ta ładnie by się rymowała właśnie z naszymi 70 dniami, liczonymi od dna z 9.12.2019 na poziomie 16.565 USD/oz

Dodatkowo: tu też mamy typową replikację. Czytelnik jest proszony o samodzielne policzenie różnicy między szczytami z 31.01.2019 (16.20 USD/oz) lub z 20.02.2019 (16.195 USD/oz) a ważnym dnem z 14.11.2018 (13.86) a następnie porównanie otrzymanej wartości z ostatnią falą wzrostową na srebrze (2.33 USD/oz), o której pisałem powyżej 

Czy to zadziała? Nie wiem. Sprawdzenie się tej hipotezy na pewno mile połechtałoby moje ego, ale jak wspomniałem – nie o to w tym chodzi, to tylko taki element, podnoszący trochę atrakcyjność moich wypocin 🙂 . Już bardziej serio traktuję prognozę czasową: uważam, że coś tego 17 lutego powinno się na rynku metali szlachetnych stać.
O ile się nie mylę, amerykański Comex/Nymex, na którym obracane są kontrakty m.in. na metale szlachetne w tym dniu nie działa, ale jest jeszcze przecież Sydney, Osaka, Singapur czy Londyn, połączone w jedną globalną sieć z nowojorską giełdą metali…

POST SCRIPTUM DO WPISU (10.02.20)

W teorii rynek złota zrobił mi dziś kawał, łamiąc szczyty GC na poziomie ~1577 USD/oz i wychodząc na poziom 1580.5 USD. W praktyce okazuje się, że zamienił jeden rodzaj replikacji na inny: dzisiejszy szczyt na poziomie 1580.5 wypadł….dokładnie 77 godzin od dna 1551.1 USD/oz. Kto nie wierzy, niech sam sprawdzi 🙂 🙂

POST SCRIPTUM DO WPISU (12.02.20)

Będziecie bardzo zaskoczeni, jeśli Wam powiem, że wczorajsza (11.02) kontra spadków na złocie na wykresie 5 minutowym trwała dokładnie 51 świec, a samo odbicie to 1572.9 – 1565.2 = 7.7 USD? 🙂 🙂
Ładne, prawda?

Cienie lat dawnych
płaczą łzami staruchy
księżyc nas słucha

Basho (z dziennika Sarahinakiko, 1688)

Written by songmun

9 lutego 2020 @ 18:58

Komentarzy 7

Subscribe to comments with RSS.

  1. Witam.
    W imieniu czytelników dziękuję za ciekawy wpis.
    Czy można prosić o określenie w jasny sposób, na kiedy i przy jakich kwotach szanowny Autor prognozuje minima Au i Ag.
    Pozdrawiam

    Doxa Doxa

    10 lutego 2020 at 22:39

    • Nad złotem nie myślałem, ale powiedzmy 1530-40 USD/oz. Srebro – ~17.28 USD/oz, co zaznaczyłem w treści, widzę, że niezbyt jednoznacznie, skoro są watpliwości. Oba minima prawdopodobnie właśnie 17 lutego

      songmun

      11 lutego 2020 at 13:02

  2. jakies pomysły na indeksy Gospodarzu?
    pozdrawiam

    vix

    11 lutego 2020 at 11:45

    • Prawdopodobnie jesteśmy bardzo blisko szczytów indeksów, po których powinna przyjść dość wyraźna korekta. Jednocześnie to powinno przyspieszyć wzrosty na metalach, na których odwrotna korelacja do indeksów ostatnio znowu wróciła

      songmun

      11 lutego 2020 at 13:03

  3. Chyba nadzwyczaj silne te złoto i srebro spadać za nic już nie chcą.

    Mieszko

    14 lutego 2020 at 14:28

  4. sp500 wydaje się, że ustawił się na szczyt 19-02-2020. Potwierdzenie – przebicie dna z 10-02-2020. Jeszcze jest pewna możliwość tworzenia małego klina kończącego – wtedy sp500 mógłby nawet delikatnie przebić 2400 – w sumie wątpię żeby tak miało miało być choć wykluczyć tej mozliwości na tę chwilę według mnie nie można.Zaczynają się większe ruchy.

    gandylc

    23 lutego 2020 at 11:23

  5. sp500 na szczyt, a potem mocniejszy ruch w dół .

    gandylc

    25 lutego 2020 at 20:12


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: